卫青，字仲卿。卫青的父亲，名字叫做郑季，河东郡平阳县人。郑季曾经以县吏身份，在平阳侯曹寿家中当差。平阳侯曹寿娶了武帝的姐姐——阳信长公主。郑季在主人家中当差期间，与主人的女仆卫媪（卫婶）私通，生下卫青。卫青还有一位同母异父的哥哥卫长君和姐姐卫子夫，卫子夫在平阳公主家中被武帝看中，卫青的姓氏随母亲。卫媪还有一个大女儿卫君孺，二女儿卫少儿，三女儿即是卫子夫。卫子夫还有一个弟弟叫做卫步广，均以卫氏为姓。

卫青此后就成了平阳侯曹寿的家奴，在幼年时，卫青回到父亲郑季身边，父亲让卫青为人牧羊。嫡母把卫青当作奴仆，家里的哥哥也不把卫青当作兄弟。卫青曾经跟随他人至甘泉宫的官署服徭役，有一位服钳刑的刑徒为卫青相面，说：“你长有一副贵人面相，将来可以做官，还可以封侯。”卫青笑了，说：“我就是一个做家奴的命，能够不挨打受骂，就已经心满意足，不敢去想封侯的事情。”

卫青长大成人后，在平阳侯曹寿家中做骑奴，服侍平阳公主。武帝建元二年（公元前139年）春天，卫青的姐姐卫子夫被召入宫中，受到武帝宠幸。当时的皇后，是大长公主的女儿陈阿娇，一直没有生育，生性妒忌。大长公主听说卫子夫得到皇帝宠幸，而且有了身孕，非常愤怒，派人抓捕卫青。卫青当时在建章营服役，还是一位无名小卒。大长公主逮住卫青，要处死卫青。卫青的朋友骑郎公孙敖与其他壮士将卫青夺了下来，没有遇害。武帝听说此事后，遂下诏，任命卫青为建章军营监，兼任宫中侍从。从此后，卫青的母亲与家族中的兄弟，均受到皇帝恩宠，得到很多赏赐，几天内达到千金。卫君孺也做了太仆公孙贺的妻子。卫少儿原来与陈掌私通，皇帝此后召陈掌，授予官职。公孙敖此后也开始显贵。卫子夫在宫中做了夫人。卫青当了太中大夫。

元光六年（公元前129年），武帝任命卫青为车骑将军，进攻匈奴，卫青率领汉军从上谷郡出兵；公孙贺担任轻车将军，率领汉军从云中郡出兵；太中大夫公孙敖担任骑将军，率领汉军从代郡出兵；卫尉李广担任骁骑将军，率领汉军从雁门郡出兵，每支汉军都配属有一万骑兵。卫青抵达龙城，斩杀几百名匈奴。骑将军公孙敖损失七千骑兵，卫尉李广被匈奴俘虏，后来逃脱，回来后，按照法律当斩，花钱后被贬为庶人。公孙贺没有立功。只有卫青有所斩获，武帝赐卫青关内侯爵。再后来匈奴仍不断袭扰汉朝边郡（详情记载在《匈奴传》中）。

元朔元年（公元前128年）春天，卫夫人生下一个儿子，此后卫子夫被武帝立为皇后。当年秋天，卫青再次率领三万骑兵从雁门郡出兵，李息率领汉军从代郡出兵。卫青斩杀匈奴数千人。元朔二年（公元前127年），卫青又一次率军从云中郡出兵，向西抵达高阙，继续前进至陇西，一路上斩杀捕获匈奴数千人，还捕获了一百余万头牲畜，赶走了匈奴白羊王、楼烦王。占领黄河以南地区，武帝将黄河以南设置为朔方郡。武帝以三千八百户食邑封卫青为长平侯。卫青手下的校尉苏建受封为平陵侯，张次公受封为岸头侯。而后汉军留下来修筑朔方城。武帝说：“匈奴悖逆天理，败坏人伦，欺凌尊长，虐待老人，专门实施抢劫，讹诈其他蛮夷，倚仗飘忽不定的匈奴骑兵，已经成为汉朝边郡的祸害。朝廷因此才兴师讨伐，派遣将领，征讨残贼。《诗经》中不是有吗？‘征讨猃允，深入太原；’‘战车隆隆，抵达朔方筑城’。此次车骑将军卫青渡过黄河向西抵达高阙，斩获匈奴二千三百人，缴获大量的车辆、辎重、牲畜，封卫青为列侯，黄河以西以南的土地现在已经平定，我大军经过原榆溪要塞，翻越梓岭山，在北黄河架设桥梁，袭击匈奴蒲泥王，攻破符离要塞，打垮匈奴的精锐骑兵，捕获匈奴的前锋三千零一十七人。审问敌情，了解了匈奴的虚实，缴获马牛羊一百余万头，我军凯旋而归，加封卫青三千八百户食邑。”再后来匈奴连年入侵代郡、雁门郡、定襄郡、上郡、朔方郡，边民遭受很多侵害（详情记载在《匈奴传》中）。

武帝元朔五年（公元前124年）春天，武帝诏令卫青率领三万骑兵从高阙出兵，卫尉苏建担任游击将军，左内史李沮担任强弩将军，太仆公孙贺担任车骑将军，代国相李蔡担任轻车将军，统归车骑将军卫青节制，从朔方郡出兵，大行令李息、岸头侯张次公担任将军，从右北平郡出兵。匈奴右贤王正面对着卫青大军，误认为汉军不会到来，当晚喝的酩酊大醉，汉军半夜里杀到，包围右贤王。右贤王从睡梦中惊醒，仓皇遁逃，只带走一位爱妾和数百名骑兵，从北边突围，狼狈逃窜。汉军轻骑校尉郭成等人在后面穷追不舍，追了数百里，没有赶上，捕获右贤王裨将以下三十余人，俘虏匈奴男女一万五千余人，牲畜几百万头，汉军大获全胜，凯旋而归。到了塞下，武帝已经派出使臣，手捧大将军印绶，在军中当场拜卫青为大将军，其他将领均受卫青节制，卫青遂在军中发布大将军号令，然后率领大军进入关门，返回长安。武帝说：“大将军卫青亲自率领将士，出师大捷，捕获匈奴小王十余位，加封卫青食邑八千七百户。”同时封卫青的儿子：卫伉受封为宜春侯；卫不疑受封为阴安侯；卫登受封为发干侯。卫青辞谢道：“臣有幸在军中任职，托庇陛下神灵，汉军此次才能获取大捷，这也是军中校尉奋力拼杀的结果。陛下已经重重封赏了臣卫青，臣的儿子还在襁褓中，没有功劳，皇上封这三个孩子为列侯，臣在军中还怎样激励将士，为国效命。卫伉这三个孩子不敢受封！”武帝说：“我并没有忘记各位校尉的功劳，现在就要封赏他们。”于是诏令御史中丞，说：“护军都尉公孙敖三次跟随大将军出击匈奴，在军中辅佐指挥，捕获匈奴小王，封公孙敖为合骑侯。都尉韩说跟随大将军出寘浑县，抵达匈奴右贤王王庭，以大将军属下身份，与匈奴激战，捕获匈奴小王，封韩说为龙頟侯。骑将军公孙贺跟随大将军捕获匈奴小王，封公孙贺为南窌（jiao）侯。轻车将军李蔡第二次跟随大将军，捕获匈奴小王，封李蔡为乐安侯。校尉李朔、赵不虞、公孙戎奴三次跟随大将军，捕获匈奴小王，封李朔为陟轵侯，赵不虞为随成侯，公孙戎奴为从平侯。将军李沮、李息以及校尉豆如意、中郎将绾有战功，赐爵关内侯。李沮、李息、豆如意加封食邑三百户。”当年秋天，匈奴入侵代郡，杀害代郡都尉。

武帝元朔六年（公元前123年）春天，大将军卫青率领汉军从定襄郡出兵，合骑侯公孙敖为中将军，太仆公孙贺为左将军，翕侯赵信为前将军，卫尉苏建为右将军，郎中令李广为后将军，左内史李沮为强弩将军，统一归大将军节制，汉军斩杀匈奴首级数千，凯旋而归。一个月后，卫青再次从定襄郡出兵，汉军又斩杀匈奴一万余人。苏建、赵信合军一处，共三千骑兵，碰上伊稚斜单于率领的大军，与匈奴骑兵大战一天，终因寡不敌众，所率领的汉军全军覆没。赵信原来就是匈奴人，此前投降汉朝，被武帝封为翕侯，看到情况紧急，加上匈奴的诱降，率领剩下的八百余骑兵投降伊稚斜单于。苏建全军覆没后，孤身一人逃回汉军大营，来见卫青。卫青问军中的文吏闳、长史任安、议郎周霸：“苏建兵败，该当何罪？”周霸说：“大将军出兵以来，没有杀过稗将，今天苏建弃军逃回，可以先杀苏建，以树将军威严。”闳、任安反对，说：“不能这样做，兵法上说：‘小部队即使能战，也会败于强大的敌军。’苏建以数千汉军对阵单于的数万骑兵，奋战一天多，自始至终没有投敌的想法。现在兵败回来，就要被问斩，这是在向后来者示意，兵败以后，就不要再返回了。不应该判苏建死罪。”卫青说：“我有幸以外戚身份在军中任职，不怕没有威严，周霸劝我杀将树威，误解了我的意思。即使有杀将的权利，以我在朝中受到的尊宠，也不敢在境外擅自杀罚，把苏建交给天子，让皇上来决定吧，这也是在告诉大家，人臣不敢独断专行，这样做不是也很好吗？”军中将吏们都说“这样处理好”。卫青遂将苏建送往皇帝的行营。

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